Pine Script Bölüm 10: Kuant Performans Analizi ve Hedge Fund Seviye Backtest

🏷️Finans
⏱️30 dk okuma
📅2025-12-06

Pine Script Bölüm 10: Kuant Performans Analizi & Hedge Fund Seviye Backtest

Bu bölüm, algo trading dünyasında profesyonel fonların zorunlu olarak kullandığı kuant performans ölçüm tekniklerini ele alır.
Bir strateji, ancak istatistiksel olarak kanıtlanmış ise gerçek dünyada para kazandırabilir.

Bu bölümde öğreneceklerin:

  • Sharpe Ratio
  • Sortino Ratio
  • MAR Ratio
  • Max Drawdown analizi
  • R-squared eğri doğruluğu
  • CAGR (Yıllık bileşik getiri)
  • Rejim bazlı test
  • Korelasyon analizi
  • Portföy istikrar ölçümü
  • Walk-forward analizi
  • Monte-Carlo performans simülasyonu

Hedge fund seviyesinde bir algo trader’ın bilmesi gereken her şey.

1. Sharpe Ratio Nedir?

Sharpe oranı:

Getiri – Risksiz Getiri / Volatilite

Basit anlatımla:

  • Yüksek Sharpe → iyi sistem
  • Düşük Sharpe → rastgele sistem

Kurumsal standart:
Sharpe > 1.5 başarılı
Sharpe > 2.0 çok iyi
Sharpe > 3.0 üst düzey

2. Sortino Ratio

Sortino, Sharpe’ın daha gelişmiş halidir.

Formül:

Getiri – Risksiz Getiri / Negatif volatilite

Yani sadece “kötü” dalgalanmayı cezalandırır.

Algo dünyasında daha çok tercih edilir.

3. MAR Ratio (CAGR / MaxDD)

Bir hedge fund’un en kritik metriği:

MAR = Yıllık Getiri / Max Drawdown

Standart:

  • MAR > 0.5 iyi
  • MAR > 1.0 çok iyi

4. Max Drawdown (MDD)

Stratejinin gördüğü en büyük çöküş.

Gerçek dünyada en önemli risk ölçüsü budur.

MDD hesaplama:

equity = strategy.equity
peak = ta.highest(equity, 5000)
dd = (equity - peak) / peak * 100
plot(dd)

Bu kod ile kendi MDD eğrinizi çizebilirsiniz.

5. CAGR (Compound Annual Growth Rate)

Profesyonel getiriyi gösterir.

Formül:

CAGR = (Final Equity / Initial Equity)^(1 / Yıl) – 1

6. R-Squared (Strateji Eğrisinin Stabilitesi)

Yükselen bir strateji eğrisinin “ne kadar doğrusal” olduğunu ölçer.

Kısaca:

  • R² > 0.80 → Stabil
  • R² > 0.90 → Mükemmel

TradingView grafikte otomatik hesaplamaz ama Pine Script ile yapılabilir.

7. Rejim Bazlı Backtest

Piyasa rejimleri:

  • Trend rejimi
  • Range rejimi
  • Volatil rejim
  • Sıkışık rejim

Her rejimde strateji ayrı ayrı test edilmelidir.

Örnek rejim ölçümü:

trendRegime = ta.adx(14) > 20
rangeRegime = ta.adx(14) < 15

Bir strateji yalnızca trend rejiminde çalışıyorsa, portföyde başka bir strateji ile dengelenmelidir.

8. Korelasyon Analizi

Birden çok stratejinin birbirine benzer sonuç üretmesi kötü bir durumdur.

Örnek:

str1 = close - ta.ema(close, 20)
str2 = ta.rsi(close, 14)

cor = ta.correlation(str1, str2, 200)
plot(cor)

Korelasyon standartları:

  • 0.0 – 0.3 → çok iyi (bağımsız)
  • 0.3 – 0.6 → idare eder
  • 0.6 – 1.0 → kötü (aynı davranış)

9. Walk-Forward Analizi (WFA)

Walk-forward testi, fonların zorunlu uyguladığı testtir.

Adım:

  1. Strateji 2 yıl eğitim (training)
  2. Sonraki 6 ay test
  3. Kaydırarak yeniden test
  4. 8–10 döngü yapılır

Bu şekilde stratejinin zaman içinde çürüyüp çürümediği anlaşılır.

10. Monte-Carlo Performans Simülasyonu

Amaç:

  • Stratejiyi rastgele oynatıp
  • Olası en kötü senaryoyu
  • Olası en iyi senaryoyu
  • Ortalama senaryoyu görmek

Hedge fund seviyesinde tek doğru doğrulama yöntemidir.

TradingView, Monte-Carlo yapmaz ama equity serisini dışa aktararak Python ile kolayca yapılır.

11. Kuant Performans Kodu (Örnek Equity Analiz)

//@version=5
equity = strategy.equity

// Peak tracking
peak = ta.highest(equity, 5000)
dd = (equity - peak) / peak * 100

// CAGR hesaplaması
var float initial = na
if barstate.isfirst
    initial := equity

years = (timenow - time) / 1000 / 60 / 60 / 24 / 365
cagr = math.pow(equity / initial, 1 / years) - 1

plot(dd, color=color.red)
plot(cagr, color=color.green)

Bu kod:

  • MDD grafiğini çizer
  • CAGR grafiğini çizer

12. Premium’un Backtest Kalitesine Etkisi

Premium avantajları:

  • Daha fazla geçmiş veri
  • Daha derin backtest
  • Daha stabil sonuçlar
  • Çoklu strateji testi
  • Daha fazla alarm & layout

https://sancoqhub.com/go/tradingview

13. Sonuç

Bu bölümde hedge fund düzeyinde tüm performans ölçümlerini öğrendin:

  • Sharpe
  • Sortino
  • MAR
  • MaxDD
  • R²
  • CAGR
  • WFA
  • Monte-Carlo
  • Korelasyon
  • Rejim bazlı test

Tam profesyonel algo trading seviyesine ulaştın.

Sıradaki bölüm: Bölüm 11 – Final: Profesyonel Algo Kitaplığı & Tüm Kodların Derlenmiş Hali