Algo Trading Temelleri: Algoritmik İşlemlere Giriş

Algoritmik işlem (algo trading), finansal piyasalarda matematiksel kurallar, istatistiksel modeller ve otomatik stratejiler kullanılarak al–sat işlemlerinin yazılım tarafından yürütülmesi anlamına gelir. Hem geleneksel piyasalarda hem de kripto para borsalarında hız, doğruluk ve otomasyon sağladığı için yaygın şekilde tercih edilir.

Bu rehberde algo trading'in ne olduğunu, nasıl çalıştığını, kullanılan stratejileri ve başlarken bilmen gereken kritik noktaları bulacaksın.

⭐ Algo Trading Nedir?

Algo trading, belirli kurallar tanımlanarak piyasa verilerinin otomatik olarak analiz edilmesi ve koşullar sağlandığında işlem yapılmasıdır.

Örnek bir strateji:

- Fiyat 200 EMA’nın üzerine çıkarsa → AL

- RSI < 30 ise → AL

- RSI > 70 ise → SAT

Bu kurallar tetiklendiğinde sistem hiçbir insan müdahalesi olmadan işleme girer.

⚙️ Algo Trading Nasıl Çalışır?

Bir algoritmik işlem sistemi beş temel bileşenden oluşur:

1. Veri Kaynakları

- Anlık fiyat verileri

- Emir defteri (order book)

- Hacim

- Teknik göstergeler

- Haber/sentiment API'ları

2. Strateji Mantığı

Koşullara göre karar veren algoritmadır.

Eğer fiyat > 100 EMA ve hacim artıyorsa → Long aç

Eğer MACD < 0 → Pozisyonu kapat

3. Emir Uygulama Modülü

API üzerinden emir gönderir:

- Limit

- Market

- Stop

- OCO

4. Risk Yönetimi

- Stop–loss

- Take–profit

- Maksimum günlük zarar limiti

- Pozisyon büyüklüğü

5. Performans İzleme

- Anlık grafikler

- PnL hesaplaması

- Strateji optimizasyon raporları

🧠 Algo Trading’in Avantajları

1. Duyguları devre dışı bırakır

Panik, korku, açgözlülük gibi duygular işleme etki etmez.

2. Milisaniyeler içinde işlem yapar

Hız, özellikle kripto ve HFT stratejilerinde kritik önemdedir.

3. Backtest (geriye dönük test) yapılabilir

Stratejinin geçmiş performansı kolayca test edilir.

4. 7/24 otomatik çalışır

Özellikle kripto piyasaları için büyük avantajdır.

📉 Algo Trading’in Riskleri

1. Overfitting (aşırı uyum)

Geçmiş veriye mükemmel uyan stratejiler gerçek piyasada başarısız olabilir.

2. API ve bağlantı hataları

Sistem bağlantı kesilirse beklenmeyen durumlar doğabilir.

3. Aşırı volatilite

Flash crash gibi durumlarda algoritmalar hızlı kayıp yazabilir.

🧩 Popüler Algo Trading Stratejileri

1. Trend Takibi

- EMA kesişimleri

- MACD trend dönüşleri

2. Mean Reversion (Ortalama Dönüş)

Fiyatın ortalamaya geri dönmesi beklenir.

3. Breakout Stratejileri

Destek/direnç kırılımı ile işlem açılır.

4. Arbitraj

Borsalar arası fiyat farklarından kazanç sağlanır.

5. Hacim Tabanlı Stratejiler

- VWAP

- OBV

- Volume spikes

6. Yapay Zeka Tabanlı Stratejiler

- LSTM modelleri

- Regresyon analizleri

- Reinforcement Learning

🔧 Algo Trading İçin Gereken Araçlar

- Python veya Node.js

- Binance / MEXC API

- Backtest kütüphaneleri

- TradingView Pine Script

- Jupyter Notebook

- VPS / Cloud sunucu

- Webhook sistemleri

🚀 Algo Trading’e Başlamak İçin 5 Adım

1. Strateji türünü belirle

2. Veri kaynaklarını oluştur

3. Stratejiyi kodla veya no-code bot platformu kullan

4. Backtest & forward test yap

5. Küçük sermaye ile gerçek hesapta başla

📌 Sonuç

Algo trading, doğru strateji ve disiplinli risk yönetimi ile güçlü sonuçlar verebilir. Ancak otomasyonun risk içerdiği unutulmamalıdır.